在大數(shù)據(jù)時(shí)代，風(fēng)控領(lǐng)域正經(jīng)歷著前所未有的變革。從風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽的重新定義到建模過程的革新，再到征信數(shù)據(jù)的局限性，文章為我們揭示了在快速變化的金融環(huán)境中，如何以新的思維方式應(yīng)對風(fēng)控挑戰(zhàn)。

我發(fā)現(xiàn)很多人喜歡用很老的理論來指導(dǎo)實(shí)踐，說要怎么做怎么做，但其實(shí)這個(gè)怎么做是過時(shí)的。那些做法不是定理，也談不上原則，只是慣例，慣例不符了就不能盲目遵守。沒錯(cuò)，我是在說風(fēng)控。

別人告訴你要做什么不重要，重要的是你想要做什么。你看，做人和做風(fēng)控是一樣的。

本文接下來說的具體而細(xì)節(jié)的東西，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有上面兩段話重要，如果你能真正理解的話。???

我要說的新思路并不是什么大不了的東西，只是相對所謂的傳統(tǒng)所謂的慣例那些老古董而言，它有一點(diǎn)點(diǎn)不一樣。我并不能給當(dāng)下的大數(shù)據(jù)風(fēng)控指出一條嶄新的道路。如果沒有外來文明入侵的話，基于我的認(rèn)識(shí)，沒有這樣的路。

1、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽不要光看滾動(dòng)率、vintage，看你要干什么，產(chǎn)品特性、業(yè)務(wù)目標(biāo)、數(shù)據(jù)可用性等，需要短期就短期，需要長期就長期。

2、建模過程不要老想著邏輯回歸評分卡那套篩選，邏輯回歸是那樣做，但是機(jī)器學(xué)習(xí)模型不需要那樣做，保證結(jié)果的穩(wěn)定性就可以了，復(fù)雜系統(tǒng)會(huì)以你無法理解的方式解決你擔(dān)心的問題。

3、征信數(shù)據(jù)會(huì)越來越?jīng)]用，因?yàn)槿巳硕际嵌囝^，下沉用戶得用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)。?在社會(huì)范圍內(nèi)找聰明的學(xué)生，按學(xué)校去找就可以了，在一個(gè)學(xué)校里去找，得看別的。??????????????

4、iv<0.02怎么了，iv>0.5又怎么了，誰告訴你不能用？貸中行為變量iv值大的多了去了，下沉客群iv值大的都沒有，模型不做了嗎？

5、額度策略看收入負(fù)債，這當(dāng)然很嚴(yán)謹(jǐn)，但收入取不到、負(fù)債算不準(zhǔn)，沒有就不用了唄。消費(fèi)現(xiàn)金貸誰的收入負(fù)債你算得準(zhǔn)，誰的收入負(fù)債不會(huì)變。??????????????引入不準(zhǔn)的東西來解決精細(xì)化的東西，大多數(shù)都不可行。??????

6、上一條，你可以說我在點(diǎn)拒絕推斷。推斷拒絕樣本表現(xiàn)永遠(yuǎn)是推斷，不是準(zhǔn)確的，用來建模試圖提升效果就是to be or not to be的問題。其實(shí)你怎么建模都可以，沒有人真正關(guān)心模型是怎么建的，效果穩(wěn)定地好就行。但是你不能用虛構(gòu)的樣本去評估，那樣，你改變了問題。

7、第二條，可以接著說說分群建模。針對性分客群建模，當(dāng)然有用，但是復(fù)雜模型可以一定程度上解決這個(gè)問題。再加上，如果你認(rèn)可遷移學(xué)習(xí)的話，遷移學(xué)習(xí)的作用在整體建模之內(nèi)。

……

我才寫了這么幾點(diǎn)就開始既不想想，也不想寫了。我發(fā)現(xiàn)本質(zhì)上我寫風(fēng)控并不是為了寫風(fēng)控，它只是一種載體，我寫的是我的某種幽默和孤高的情緒。這句話是應(yīng)該寫在日記里的，但也可以say it out loud，畢竟卡夫卡日記都被發(fā)表。

我想到了馬斯克。最有錢，最有創(chuàng)造力，最有影響力。要是活成馬斯克，四十歲就死也可以??！

又順便想到了第一性原理。不是每個(gè)步驟都得自己從第一性原理重新推導(dǎo)和測試，但是有必要的時(shí)候，對這個(gè)部分產(chǎn)生質(zhì)疑。

在風(fēng)控領(lǐng)域，策略也好，模型也好，行得通不麻煩不緊要的慣例遵守就遵守，行不通或者很麻煩或者不該做的做法，先質(zhì)疑它。??????????????????

自然而然，我們可以聊一聊風(fēng)控的本質(zhì)。

最近，銀行放貸的同志們紛紛表示：但凡急著找我借款的我都不敢貸給他，但凡我覺得優(yōu)質(zhì)的客戶都不想借錢；以前拼命拉存款，現(xiàn)在大額存單要限額；反正你想要的東西我永遠(yuǎn)沒有，我想給你的你永遠(yuǎn)不想要。

風(fēng)控的作用是，match那些本不match的東西，還是，match那些本就match的東西？??????

加繆寫過：在火車上，我看見一對年輕的情侶。兩個(gè)人都長得不好看。女孩拉著男孩，笑吟吟的，撒嬌，撩撥他。而男孩，兩眼無神，因?yàn)樵诖笸V眾之下被一個(gè)他并不引以為傲的女人愛著而感到窘迫。??

這話可以回答上面的問題。